Hola Carlos,
Me alegra que te gustara, era sólo una introducción, pronto tendremos curso completo en video2brain de WordPress.
Respecto a tus dudas, con Firebug puedes copiar el código CSS.
Sobre la BBDD la exportas desde phpmyadmin y luego la importas en tu hosting. Otra opción sería hacerlo con algún plugin para WordPress.
Aunque lo normal es que no necesites exportarla porque en esa BBDD que has creado en local para diseñar el theme lo que imagino que habrá serán post y comentarios de pruebas. Si has creado muchas páginas, categorías y demás en el proceso local entonces sí que te conviene migrar la BBDD.
Saludos